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词速通 - 汉语词语词典 › 词语 › 跨期套利
所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。比如当前正在仿真交易的国债期货品种TF1203和TF1209。这两个品种都是5年期、票面价值为100万、票面利率为3%的国债期货，交割期分别为3月和9月，之间相差半年。在期货市场波动幅度较大时段，股指期货各合约间的波动将导致价差的不断变化。如果二个合约之间的价差偏离合理价差，投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个合约，待到价差回归后再进行相应的反向平仓，进而利用价差的合理回归获得利润。 — 拼音 kuà qī tào lì，更新 2026-07-12 07:30:02
| 拼音 | kuà qī tào lì |
|---|---|
| 拼音字母 | kua qi tao li |
| 首字母 | kqtl |
| 注音 | ㄎㄨㄚˋ ㄑㄧ ㄊㄠˋ ㄌㄧˋ |
| 注音符号 | ㄎㄨㄚ ㄑㄧ ㄊㄠ ㄌㄧ |